ไทยพัฒน์ จัดทำ ESG Index เทียบชั้นดัชนียั่งยืนโลก
เอื้อ บจ.- ผู้ลงทุนเลือกการลงทุนเพื่อสังคมมากขึ้น
• Thaipat ESG Index Methodology
• Thaipat ESG Index vs SET50 and SET100
• Thaipat ESG Index Methodology
• Thaipat ESG Index vs SET50 and SET100
เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศเปิดตัว Thaipat ESG Index รวมหุ้นเด่น 58 ตัว จากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เรตติ้งโมเดลซึ่งตอบโจทย์ทั้งด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) และด้านผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป
โดยเฉพาะการมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนมากขึ้น
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้จัดทำข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) 100 อันดับ หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้จัดทำ “Thaipat ESG Index” หรือ ดัชนีอีเอสจี สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และสามารถใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุน (Investable Index) ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ เช่น กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม กองทุนเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่จะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างดอกผลให้กับกองทุน ฯลฯ
ชุดดัชนี Thaipat ESG Index ที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย ดัชนีผลตอบแทนราคา (Price Return) ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return) และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “Thaipat ESG Index นับเป็นดัชนี ESG แรกในประเทศไทย ที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีเท่ากันทุกหลักทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์
การขจัดปัจจัยในเรื่องขนาดหรือความใหญ่ของหลักทรัพย์ จะทำให้ดัชนีสามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ (ที่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการ) ได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกหลักทรัพย์ และทำให้โอกาสที่หลักทรัพย์คุณภาพขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG สามารถส่งผลต่อค่าของดัชนีได้ ในสัดส่วนที่เท่ากับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่”
ทั้งนี้ จากข้อมูลของ MSCI ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI ชนิดถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighed Index) ในช่วงธันวาคม ปี ค.ศ.2000 ถึงกลางปี ค.ศ.2015 ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) อย่างมีนัยสำคัญ
Thaipat ESG Index ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 นับตั้งแต่ปีแรกของการประเมิน เป็นวันฐาน (Base Date) ของการคำนวณดัชนี โดยกำหนดค่าฐาน (Base Value) ที่ 100 จุด โดยมีหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกดัชนี Thaipat ESG Index ปี 2561 จำนวน 58 หลักทรัพย์ และจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกในดัชนีทุกปี ตามรอบของการประเมินและจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ประจำปี
ผลตอบแทนของดัชนี Thaipat ESG Index TR (THAIESGT) นับตั้งแต่วันฐาน จนถึงปัจจุบัน (28 กันยายน 2561) ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 10.07% ต่อปี มากกว่าดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index NTR (DJSEMUN) ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6.08% ต่อปี
ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของชุดดัชนี Thaipat ESG Index ทั้งดัชนีผลตอบแทนราคา (Price Return) ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return) และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ผ่านทางหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[Original Link]
โดยเฉพาะการมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนมากขึ้น
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้จัดทำข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) 100 อันดับ หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้จัดทำ “Thaipat ESG Index” หรือ ดัชนีอีเอสจี สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และสามารถใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุน (Investable Index) ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ เช่น กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม กองทุนเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่จะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างดอกผลให้กับกองทุน ฯลฯ
ชุดดัชนี Thaipat ESG Index ที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย ดัชนีผลตอบแทนราคา (Price Return) ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return) และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “Thaipat ESG Index นับเป็นดัชนี ESG แรกในประเทศไทย ที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีเท่ากันทุกหลักทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์
การขจัดปัจจัยในเรื่องขนาดหรือความใหญ่ของหลักทรัพย์ จะทำให้ดัชนีสามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ (ที่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการ) ได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกหลักทรัพย์ และทำให้โอกาสที่หลักทรัพย์คุณภาพขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG สามารถส่งผลต่อค่าของดัชนีได้ ในสัดส่วนที่เท่ากับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่”
ทั้งนี้ จากข้อมูลของ MSCI ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI ชนิดถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighed Index) ในช่วงธันวาคม ปี ค.ศ.2000 ถึงกลางปี ค.ศ.2015 ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) อย่างมีนัยสำคัญ
Thaipat ESG Index ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 นับตั้งแต่ปีแรกของการประเมิน เป็นวันฐาน (Base Date) ของการคำนวณดัชนี โดยกำหนดค่าฐาน (Base Value) ที่ 100 จุด โดยมีหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกดัชนี Thaipat ESG Index ปี 2561 จำนวน 58 หลักทรัพย์ และจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกในดัชนีทุกปี ตามรอบของการประเมินและจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ประจำปี
ผลตอบแทนของดัชนี Thaipat ESG Index TR (THAIESGT) นับตั้งแต่วันฐาน จนถึงปัจจุบัน (28 กันยายน 2561) ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 10.07% ต่อปี มากกว่าดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index NTR (DJSEMUN) ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6.08% ต่อปี
ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของชุดดัชนี Thaipat ESG Index ทั้งดัชนีผลตอบแทนราคา (Price Return) ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return) และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ผ่านทางหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[Original Link]
